ATRとは計算式・値幅の目安・損切り幅とポジションサイズへの使い方

ATRとは

ATR（Average True Range：平均真の値幅）は、ウェルズ・ワイルダー氏が考案した、一定期間の値動きの大きさ（ボラティリティ）を示す指標です。価格の方向は示しません。「最近の相場は、1日（または1本）で、平均的にどのくらい動いているか」を、数値で教えてくれます。

ATRの計算式

まず、1本ごとの真の値幅（TR：True Range）を求めます。

TR ＝ 次の3つの最大値
  ① 当日の高値 − 当日の安値
  ② |当日の高値 − 前日の終値|
  ③ |当日の安値 − 前日の終値|

前日の終値との窓（ギャップ）も含めて、値幅を測るのが特徴です。ATRは、TRの平均で、標準の期間は14です。

ATR(14) ＝ TRの14期間の平均（ワイルダー平滑化）

計算例（TR）

窓を空けて上昇した日は、①だけでは値動きの大きさを過小評価するため、②・③も使います。

ATRの見方

ATRは、通貨ペアによって水準が異なります。たとえば、同じ円ペアでも、GBP/JPY のATRは、USD/JPY より大きい傾向があります。

ATRの使い方

1. 損切り幅の決定

エントリー価格から、ATRの1〜3倍の距離に、損切りを置く方法があります。通常の値動きで、損切りにかかりにくくなります。

2. ポジションサイズの調整

損切り幅が決まれば、許容損失額 ÷ 損切り幅で、数量を決められます（ポジションサイズの計算参照）。

値動きが大きい（ATRが高い）日ほど、数量を減らす判断になります。

3. 利確目標の目安

ATRの2〜3倍を、利確目標の目安にする方法もあります。

4. ボラティリティの把握

ATRが、急に上昇した場合、重要なイベントなどで、相場が不安定になっていることを示します。

ATRの実践ステップ

1. 取引する通貨ペアの日足のATR（14）を確認する。
2. 損切り幅を、ATRの1〜2倍程度で設計する。
3. 損切り幅と許容損失から、数量を決める。
4. 通貨ペアごとに、ATRの水準を記録して、比較する。
5. 定期的に、ATRの変化を見直す。

ATRの注意点

• ATRは、過去の平均であり、将来の値動きを保証しません。
• 方向性は示しません。他の指標やチャート分析と、組み合わせます。
• 時間足によって、ATRの意味が変わります。日足のATRと、1時間足のATRは、別物です。

ATRでよくあるミス

• ATRの値を、売買のサインとして使う。
• 損切り幅を、ATRより狭く設定して、通常の値動きで、何度も損切りされる。
• 通貨ペアが変わっても、同じ損切り幅（pips）を使う。

ATRのチェックリスト

• 使う時間足のATRを、確認しているか。
• 損切り幅を、ATRの何倍かで把握しているか。
• 数量を、損切り幅から逆算して決めているか。

ATRのFAQ（よくある質問）

Q. ATRの数値は、pipsで見ますか？
A. 多くのツールでは、価格単位（円など）で表示されます。USD/JPYの0.80は、80 pipsです。

Q. ATRの期間は、14が最適ですか？
A. 標準の設定ですが、短い期間では敏感に、長い期間では安定的になります。取引スタイルに合わせて選びます。

Q. ボラティリティが高い通貨ペアを避けるべきですか？
A. 一概には言えません。値動きが大きい分、リスクも大きいため、数量を調整する判断が必要です。

筆者の見解（ATR）

ATRは、「損失を、一定に保つための物差し」だと考えます。値動きの大きい日と小さい日で、同じ数量・同じpipsの損切りを使うと、リスクが日によって変わってしまいます。ATRを使って、損切り幅と数量を調整すると、リスクを揃えやすくなり、結果として、損失の管理がしやすくなると思います。

ATRの関連項目

• ボラティリティ
• ポジションサイズの計算
• 損切り（ストップロス）
• ボリンジャーバンド
• GBP/JPY（ポンド円）

出典（一次情報）

• Average True Range（MetaTrader 5 公式ヘルプ）
• 為替取引に関する用語解説（金融先物取引業協会）